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ANALYSTE QUANTITATIF - VALUATION RISK MODEL VALIDATION (F/H)
BPCE SA —Paris (75)
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2 h
Stage - 6 mois - Analyste Quantitatif Titrisation F/H
Natixis CIB France —Paris (75)
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Chargé(e) d'études - Monétique Commerce H/F
Crédit Agricole Payment Services —Guyancourt (78)
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Alternance - 1 an - Analyste quantitatif en tests de résistance de crédit F/H
Natixis —Paris (75)
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Analyste Quantitatif Senior – XVA C++/C#
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ETF Liquidity Manager
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Analyste Confirmé - Structuration & Pricing - Marché de l'énergie H/F
Agregio Solutions —La Défense (92)
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Alternance (2 ans) - Analyste ALM F/H - Paris
BPCE SA —Paris (75)
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Alternance - Analyste Reportings Liquidité H/F
Crédit Agricole S.A. —Montrouge (92)
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Equity Quant Senior H/F
Crédit Agricole CIB —Montrouge (92)
- Informatique
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Alternance - 1 an - Analyste quantitatif en tests de résistance de crédit F/H
Natixis CIB France —Paris (75)
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Quant Taux C++ H/F (Ref : MMO-0515)
Alfic —La Défense (92)
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Analyste Sénior – Expert Technique - Structuration & Pricing H/F F/H
AGREGIO —La Défense (92)
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Analyste Sénior – Expert Technique - Structuration & Pricing H/F.
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Quant Taux Confirmé(e) H/F (Ref ALE 0480)
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ANALYSTE QUANTITATIF - VALUATION RISK MODEL VALIDATION (F/H)

BPCE SA -
Paris (75)

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Détails de l'emploi

CDI
Il y a 2 heures

Qualifications

Microsoft Word
Microsoft Access
Compétences rédactionnelles
Anglais
Microsoft Office
C++
Gestion des risques
VBA
Python

Description complète du poste

Description de l'entreprise

BPCE SA définit les orientations stratégiques du groupe et des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. En tant qu’organe central, il coordonne les politiques commerciales et représente le groupe et ses réseaux dans les instances réglementaires. BPCE SA prend également toute mesure utile pour garantir la liquidité et la solvabilité du groupe, la maîtrise de ses risques et son contrôle interne.
Les missions remplies par BPCE offrent une vision transversale des enjeux économiques, stratégiques et humains du Groupe BPCE et créent ainsi un environnement toujours plus stimulant pour ses 3 500 collaboratrices et collaborateurs. Fiers de notre nature coopérative et de notre engagement sociétal, nous œuvrons au quotidien pour permettre à nos clients et à nos équipes de concrétiser leurs projets en toute confiance.

Poste et missions

Dans le cadre d’un département de gestion globale du risque de modèle (Model Risk Management & Validation Wholesale banking), l’équipe de validation de modèles du périmètre Valuation Risk valide l’ensemble des méthodologies développés dans le cadre du set-up de Valuation Risk de GFS/BPCE.
Les principales activités de l’équipe de validation des modèles de valuation risk sont pour l’ensemble des classes
d’actif :

Valider les méthodologies d’IPV (remarking indépendant des portefeuilles du Front-office)
Valider les méthodologies de réserves marché COC&MPU (via les quotes de brokers ou contributions inter-bancaires de type Totem) en liaison avec les méthodologies de PVA/AVA (Prudent Valuation)
Dans le cadre de l’analyse D1 P&L, étudier génériquement l’observabilité modèle de l’ensemble des payoffs à travers la matérialité des réserves modèles
Prendre en charge le process de revue périodique des modèles Front-Office à travers des KPIs de performance mises en place par l’équipe de validation
Valider le set-up d’ongoing monitoring Front-office sur la performance des modèles
Revoir l’ensemble des méthodologies liées au set-up de valorisation, par exemple les règles quantitatives de prise en compte des marges, les règles d’agrégation des réserves marché ou modèle, etc..
Valider les PVA/AVA liées au risque de modèle (AVA MORI) et contribuer également à la revue du modèle d’ICAAP MORI.

Profil et compétences requises

Techniques :

Excellent niveau en finance mathématique et en calcul stochastique
Très bonne connaissance des techniques de valorisation
Très bonne connaissance des produits dérivés
Bonne connaissance des données de marché et modèles de transformation de data (data model)

Relationnelles :

Sens du dialogue, communication écrite et orale
Curiosité et ouverture d’esprit
Réactivité, rigueur, dynamisme,
Grande autonomie, indépendance et Initiative

SPECIFIQUES (informatique, langues, autres) :

Excellent niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral
Grande aisance rédactionnelle
Très bonne maîtrise des outils Microsoft office (XL, Word, Access)
Très bonne connaissance des outils de programmation (C++, Python, VBA XL)

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