Au sein d'un acteur de la finance quantitative, vous construisez la couche d'accès unifiée aux données ? l'interface entre notre stockage brut et nos chercheurs quantitatifs, interrogée quotidiennement par nos systèmes de recherche et de production.
C'est un poste à fort levier : la couche que vous concevez est le socle de chaque itération de recherche et de chaque stratégie en production. La vision d'architecture est discutée avec la direction quant ; vous en êtes le maître d'?uvre et portez les décisions de conception sur la couche d'accès et le feature store, par-dessus des pipelines d'ingestion existants et stables.
Vous travaillez en binôme avec un développeur senior, dans une petite équipe technique autonome.
Missions :
Construire une API d?accès unifiée : prix/volumes, fondamentaux, univers, ...
Garantir l?intégrité point-in-time au niveau de la couche d?accès API.
Construire un feature store de données dérivées réutilisables.
Normaliser les données entre fournisseurs.
Structurer et exposer via API de gros jeux de données intraday (ex. carnet d?ordres, tick).
Brancher le backtester de recherche sur l?API d?accès unifiée.
Hors périmètre v1 : pipelines de features ML au-delà des bases statistiques
Profil candidat:
~5 ans d?expérience solide en data engineering.
À l'aise pour prendre la responsabilité d'un périmètre bien défini (couche d'accès, feature store) et livrer un backlog concret, dans le cadre d'une architecture posée avec la direction quant.
Bon niveau Python ; à l?aise avec la conception d?API (REST), les bases de données SQL et NoSQL (ex. MongoDB) et le stockage colonnaire / gros volumes (ex. Parquet, Polars).
Une expérience de la gestion point-in-time / sans biais du survivant est un vrai plus.
Vous utilisez les agents IA dans votre travail au quotidien (fort atout) ? on échangera volontiers sur votre outillage et vos workflows.
BAC+5
