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ANALYSTE QUANTITATIF - VALUATION RISK MODEL VALIDATION (F/H)
BPCE SA —Paris (75)
- Microsoft Word
- Microsoft Access
- Compétences rédactionnelles
il y a 1 jour
Analyste Expérience Client F/H
VINCI —Nanterre (92)
- Service client
- Master
- Esprit d'analyse
il y a 1 jour
ESG Quant Analyst- Data & Model Focus - Alternance F/M
Candriam —Paris (75)
- Temps plein
- Azure
- Anglais
- Master
il y a 2 jours
Stage - 6 mois - Analyste Portefeuille Transition Énergétique Marchés Émergents F/H
Mirova —Paris (75)
- Ingénierie
- Anglais
- Master
Alternance - 1 an - Analyste ISR F/H
Ostrum Asset Management —Paris (75)
- Microsoft Powerpoint
- Anglais
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Senior Data Analyst
iBanFirst —Paris (75)
- De 60 000 € à 65 000 € par an
- Anglais
- SQL
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Postuler rapidement
Risk - Quantitative Engineering - Vice President - Paris
Goldman Sachs —Paris (75)
- Temps plein
- Niveau Doctorat
- Java
- Master
- Programme d'aide aux employés
Experienced Strategy & Growth Data Analyst
Voodoo —Paris (75)
- Temps plein
- Télétravail partiel
- Microsoft Excel
- Master
- SQL
il y a 8 jours
CDD 7 mois - Analyste risque de crédit (F/H) -
AXA —Fontenay-sous-Bois (94)
- Master
- SQL
- Opérations bancaires
il y a 5 jours
PhD Investment & Strategy Associate (F/M)
Neovoxia —Paris (75)
- Temps plein
- Télétravail partiel
- Niveau Doctorat
- Anglais
Postuler rapidement
Quant Taux H/F (Ref : MMO-405)
Alfic —La Défense (92)
- Finance
- Master
- C++
- Opportunités de carrières
Chargé(e) d'études - Monétique Commerce H/F
Crédit Agricole Payment Services —Guyancourt (78)
- Informatique
- Service client
- Anglais
Risk Manager – Responsable des Risques d’Investissement
Rothschild & Co —Paris (75)
- Temps plein
- Anglais
- Finance
- Master
Analyste Quantitatif Front Office (H/F)
Canopee Group —Paris (75)
- Temps plein
- Anglais
- C++
- Python
Quant FX H/F (Ref : ALE-0311)
Alfic —La Défense (92)
- Ingénierie
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- Master
H/F Senior Consultant / Manager – Analyste Quantitatif Front Office
Capteo —Paris (75)
- De 60 000 € à 120 000 € par an
- Temps plein
- Service client
- Ingénierie
- Anglais
Consultant(e) BA IT Quant SOPHIS H/F
Quanteam —Paris (75)
- Informatique
- Anglais
- Master
Quant FX H/F (Ref MMO 0518)
Alfic —La Défense (92)
- Ingénierie
- Finance
- Master
Stage - 6 mois - Analyste Quantitatif Titrisation F/H
Natixis CIB France —Paris (75)
- Ingénierie
- Anglais
- Master
il y a 12 jours
Consultant Senior ou Manager Data Analyst & BI - secteur Financier, F/H
EY —La Défense (92)
- Azure
- Anglais
- SQL
- Tarifs préférentiels

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ANALYSTE QUANTITATIF - VALUATION RISK MODEL VALIDATION (F/H)

BPCE SA -
Paris (75)

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Détails de l'emploi

CDI
Il y a 1 jour

Qualifications

Microsoft Word
Microsoft Access
Compétences rédactionnelles
Anglais
Microsoft Office
C++
Gestion des risques
VBA
Python

Description complète du poste

Description de l'entreprise

BPCE SA définit les orientations stratégiques du groupe et des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. En tant qu’organe central, il coordonne les politiques commerciales et représente le groupe et ses réseaux dans les instances réglementaires. BPCE SA prend également toute mesure utile pour garantir la liquidité et la solvabilité du groupe, la maîtrise de ses risques et son contrôle interne.
Les missions remplies par BPCE offrent une vision transversale des enjeux économiques, stratégiques et humains du Groupe BPCE et créent ainsi un environnement toujours plus stimulant pour ses 3 500 collaboratrices et collaborateurs. Fiers de notre nature coopérative et de notre engagement sociétal, nous œuvrons au quotidien pour permettre à nos clients et à nos équipes de concrétiser leurs projets en toute confiance.

Poste et missions

Dans le cadre d’un département de gestion globale du risque de modèle (Model Risk Management & Validation Wholesale banking), l’équipe de validation de modèles du périmètre Valuation Risk valide l’ensemble des méthodologies développés dans le cadre du set-up de Valuation Risk de GFS/BPCE.
Les principales activités de l’équipe de validation des modèles de valuation risk sont pour l’ensemble des classes
d’actif :

Valider les méthodologies d’IPV (remarking indépendant des portefeuilles du Front-office)
Valider les méthodologies de réserves marché COC&MPU (via les quotes de brokers ou contributions inter-bancaires de type Totem) en liaison avec les méthodologies de PVA/AVA (Prudent Valuation)
Dans le cadre de l’analyse D1 P&L, étudier génériquement l’observabilité modèle de l’ensemble des payoffs à travers la matérialité des réserves modèles
Prendre en charge le process de revue périodique des modèles Front-Office à travers des KPIs de performance mises en place par l’équipe de validation
Valider le set-up d’ongoing monitoring Front-office sur la performance des modèles
Revoir l’ensemble des méthodologies liées au set-up de valorisation, par exemple les règles quantitatives de prise en compte des marges, les règles d’agrégation des réserves marché ou modèle, etc..
Valider les PVA/AVA liées au risque de modèle (AVA MORI) et contribuer également à la revue du modèle d’ICAAP MORI.

Profil et compétences requises

Techniques :

Excellent niveau en finance mathématique et en calcul stochastique
Très bonne connaissance des techniques de valorisation
Très bonne connaissance des produits dérivés
Bonne connaissance des données de marché et modèles de transformation de data (data model)

Relationnelles :

Sens du dialogue, communication écrite et orale
Curiosité et ouverture d’esprit
Réactivité, rigueur, dynamisme,
Grande autonomie, indépendance et Initiative

SPECIFIQUES (informatique, langues, autres) :

Excellent niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral
Grande aisance rédactionnelle
Très bonne maîtrise des outils Microsoft office (XL, Word, Access)
Très bonne connaissance des outils de programmation (C++, Python, VBA XL)

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quantitative analyst emplois - paris 8e, a8

ANALYSTE QUANTITATIF - VALUATION RISK MODEL VALIDATION (F/H)

Analyste Expérience Client F/H

ESG Quant Analyst- Data & Model Focus - Alternance F/M

Stage - 6 mois - Analyste Portefeuille Transition Énergétique Marchés Émergents F/H

Alternance - 1 an - Analyste ISR F/H

Senior Data Analyst

Risk - Quantitative Engineering - Vice President - Paris

Experienced Strategy & Growth Data Analyst

CDD 7 mois - Analyste risque de crédit (F/H) -

PhD Investment & Strategy Associate (F/M)

Quant Taux H/F (Ref : MMO-405)

Chargé(e) d'études - Monétique Commerce H/F

Risk Manager – Responsable des Risques d’Investissement

Analyste Quantitatif Front Office (H/F)

Quant FX H/F (Ref : ALE-0311)

H/F Senior Consultant / Manager – Analyste Quantitatif Front Office

Consultant(e) BA IT Quant SOPHIS H/F

Quant FX H/F (Ref MMO 0518)

Stage - 6 mois - Analyste Quantitatif Titrisation F/H

Consultant Senior ou Manager Data Analyst & BI - secteur Financier, F/H

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