Contexte de la missionDans le cadre d'une opération stratégique de croissance externe au sein d'un grand groupe bancaire français, une équipe Groupe en charge de l'ALM et des modèles de risque souhaite renforcer ses capacités d'analyse.
L'objectif principal de la mission est d'accompagner l'intégration de modèles et conventions ALM d'une entité récemment acquise , en garantissant l'alignement avec les standards méthodologiques, réglementaires et de gouvernance existants.
Objectifs et responsabilitésEn tant qu'Actuaire ALM senior, vous interviendrez sur les axes suivants :
Cartographier l'ensemble des modèles et conventions ALM utilisés par l'entité intégrée
(indicateurs réglementaires et de gestion, risque de taux et risque de liquidité)
Analyser les écarts méthodologiques vis-à-vis du dispositif Groupe
Qualifier ces écarts : justification, conformité, impacts risques / pilotage
Définir et formaliser, le cas échéant, des plans de remédiation cohérents avec les standards Groupe
Contribuer aux échanges avec les équipes internes (ALM, Risques, Finance, Modélisation)
Produire une documentation claire, structurée et exploitable à destination des instances de validation
Expertises requisesExcellente maîtrise de la modélisation quantitative appliquée à l'ALM bancaire
Solides compétences en : IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book)
Risque de liquidité
Très bonne compréhension des enjeux réglementaires et prudentiels
Capacité à analyser des dispositifs complexes dans des contextes multi-entités / Groupe
Profil recherchéFormation supérieure en actuariat, mathématiques financières ou finance quantitative
Expérience confirmée MINIMUM 6ans : ALM bancaire
Modélisation des risques
Actuariat produits / études quantitatives
Capacité à travailler en environnement exigeant, avec des interlocuteurs senior
Rigueur analytique, autonomie et très bonnes capacités de synthèse
Profil candidat:
Profil recherché
Formation supérieure en actuariat, mathématiques financières ou finance quantitative
Expérience confirmée MINIMUM 6ans :
ALM bancaire
Modélisation des risques
Actuariat produits / études quantitatives
Capacité à travailler en environnement exigeant, avec des interlocuteurs senior
Rigueur analytique, autonomie et très bonnes capacités de synthèse
