Suivi des expositions & décisions de couverture :
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Suivi quotidien des expositions, positions financières et couvertures des portefeuilles gaz, électricité et actifs.
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Dimensionnement des couvertures financières, en fonction des courbes à terme, des positions et du profil de risque.
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Formulation de recommandations quantitatives pour orienter les décisions au sein de la Gestion de l'Energie.
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Suivi et analyse des principaux indicateurs de risque : P&L et coûts de sourcing, expositions forward, proxy hedging, delta & gamma hedging, thermo-sensibilité, mark to market, VaR, stress tests, sensibilités.
Analyse des données de marché, des fondamentaux (températures, production) & optimisation quantitative des stratégies :
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Suivi et analyse quotidien des données du marché (liquidité, variabilité, bid-ask, prix de règlement, courbe à terme des prix).
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Production d'analyses quantitatives/stress test pour analyser les impacts sur les expositions, les couvertures et les actifs.
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Réalisation d'études ad‑hoc visant à optimiser les stratégies de hedging, de pricing et la gestion des portefeuilles.
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Évaluation des impacts marché, réglementaires ou produits sur le risque, la performance et les décisions de couverture.
Développement des outils, automatisation & gestion du référentiel de prix :
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Développer, maintenir et améliorer les outils internes en Python, Dash, MySQL, React, ainsi que les outils Legacy en VBA.
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Concevoir des modules d'analyse, d'optimisation et d'automatisation (expositions, prix, P&L, coûts de sourcing, performance).
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Gérer et mettre à jour le référentiel de prix : forward curves, indices, prix bruts, produits gaz/élec, émissions, garanties d'origine.
Intégrer les nouveaux produits, indices ou granularités dans les modèles, outils et systèmes internes.
