Mission de l'équipe : La mission s'inscrit au sein d'une équipe en charge du développement et de l'amélioration des modèles internes de risque de crédit utilisés pour le calcul des RWA dans le cadre réglementaire IRBA.
L'objectif est de concevoir, challenger et documenter des modèles de différenciation et de quantification du risque de crédit, en garantissant leur robustesse méthodologique, leur conformité réglementaire et leur cohérence avec les modèles existants.
Le consultant interviendra sur les activités suivantes :
1. Développement des modèles de Risk DifferentiationDévelopper des modèles challengers de différenciation du risque appliqués aux paramètres utilisés dans les calculs de RWA.
Mettre en ?uvre des approches de modélisation traditionnelles (arbres de décision, régressions) ainsi que des méthodes ensemblistes afin de comparer les performances avec les modèles en production.
2. Segmentation des Classes de RisqueMettre en ?uvre les méthodes de segmentation des portefeuilles en Classes de Risque.
Contrôler la conformité réglementaire et la cohérence des segmentations obtenues.
Comparer les résultats avec les segmentations actuellement en place et analyser les écarts observés.
3. Quantification du risqueMettre en ?uvre les méthodes de Risk Quantification, notamment les Margin of Conservatism (MoCs), Appropriate Adjustments, Downturn Adjustments (Dwnt) et extrapolations.
Échanger avec les équipes Risque afin d'ajuster les modèles lorsque cela est nécessaire et garantir leur adéquation aux exigences métier et réglementaires.
4. Documentation des travauxFormaliser l'ensemble des analyses, méthodologies et résultats en anglais.
Produire une documentation claire permettant d'assurer la traçabilité et la justification des modèles développés.
Prestations demandées
La mission interviendra principalement sur les activités suivantes :
Développement de modèles de Risk Differentiation.
Segmentation en Classes de Risque.
Quantification réglementaire du risque de crédit.
Documentation des travaux en anglais.
En termes de responsabilités principales, la mission devra prendre en charge les activités suivantes :
Développer des modèles challengers en Python.
Mettre en ?uvre les techniques de segmentation des Classes de Risque.
Contrôler la conformité et la cohérence des modèles développés.
Comparer les nouveaux modèles avec les modèles existants.
Mettre en ?uvre les méthodes de Risk Quantification.
Collaborer avec les équipes Risque pour les ajustements méthodologiques.
Formaliser les travaux et livrables en anglais.
Profil candidat:Expertises :
Modélisation du risque de crédit, Développement de modèles IRBA, Risk Differentiation, Segmentation en Classes de Risque, Risk Quantification, Calibration de modèles prédictifs, RWA, Python
Compétences requisesSecteurs :
Banque
Métiers :
Senior Credit Risk Modeler, Credit Risk Quantitative Analyst, IRB Risk Modeler, Quantitative Risk Analyst, Credit Risk Data Scientist
Périmètre fonctionnel :
Modélisation du risque de crédit, Développement de modèles IRBA, Segmentation des Classes de Risque, Risk Quantification, Calibration et validation de modèles, Calcul des RWA
Réglementation :
IRBA
Solution / outil :
Python
